（九）风险限额管理
列示2007年以来，突破整体风险限额、各类分项风险限额的事件、原因、后果及补救措施。说明风险限额调整情况及理由。
三、信用风险状况
（十）银行存款交易对手风险
按照国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、信用社及其他非银行金融机构等分类，计算存款余额和比例，被质押存款余额和比例，说明交易对手风险情况。
（十一）债券资产信用风险
按照国债、金融债、企业债券、公司债券、可转换公司债券和短期融资券等分类，说明不同信用级别债券投资余额和比例，分析债券资产收益和风险状况，单独列示以下情况：
1、保险机构次级定期债务；
2、地方企业债券，指非央企发行的债券；
3、无担保债券，列示发行主体。
（十二）信用损失计算
说明投资资产信用损失的计算方法，违约概率和违约损失率的确定方法。分项列示各类银行存款和债券资产的信用损失额（信用损失＝信用风险敞口*违约概率*违约损失率，注明使用的违约概率标准），分析投资资产信用风险的分布情况。
四、市场风险状况
（十三）市场风险计算
计算资产的市场风险及对公司经营的影响：
1、投资资产市场风险总VAR值（10天、99%置信区间、两年组合收益率日波动率）；
2、股票资产股价波动VAR值；
3、债券资产利率波动VAR值。
（十四）压力测试技术
列示2007年以来，针对股指、利率、汇率所做的压力测试情况，特别说明加入的其他情景分析内容。
（十五）特定压力测试
以当前资产规模和2008年12月31日预测资产规模为基础，在下述假设情景下分别进行压力测试，说明突破风险限额情况及应对措施：
1、上证综指波动在（最好3300点、一般2800点、最差2300点）三种情景下，权益资产损益情况；
2、债券市场利率波动在（下降27BP、持平、上升27BP）三种情景下，债券资产损益情况。
五、外汇资产风险状况
（十六）外汇资产总体情况
