说明外汇资产配置情况及对公司经营的影响：

　　1、外汇资产余额及占资金运用余额的比例；

　　2、境内、境外市场外汇资产余额及占外汇资产的比例；

　　3、自有外汇和换汇形成的外汇资产的余额和占比，汇兑损失的数额；

　　4、自行投资管理和委托其他专业管理机构投资管理的外汇资产的余额、占比及收益（财务收益和综合收益）；

　　5、按照国别统计的外汇资产的余额、占比及收益。

　　（十七）境外市场外汇资产

　　分析境外市场各类资产的余额、比例、收益等指标，说明境外外汇资产投资特点和风险收益状况：

　　1、分货币市场产品、固定收益产品、权益类产品等种类计算各项指标；

　　2、按照交易类、可供出售类及持有到期类，分类计算各项指标；

　　3、按照国别列示具体投资品种及各项指标；

　　4、逐项列示重大股权投资的各项指标。

　　（十八）几项单列资产（分境内外市场）

　　分析单项资产，说明风险、收益情况及对公司经营的影响：

　　1、计算购汇从事境外投资本金及收益，说明已结汇的余额及占比；

　　2、按保底和不保底分类，计算结构性存款余额及占比，分析每一项结构性存款的具体挂钩对象，说明其风险特点和收益状况；

　　3、计算证券化产品中Freddie MAC和Fannie Mae两家公司抵押债券的余额及占比，次级抵押债券的余额及占比；

　　4、计算外汇衍生产品的投资余额、占比及收益（按投资市场和时间分项列示）。

　　（十九）外汇资产风险计算

　　计算以下资产的市场风险及对公司经营的影响：

　　1、外汇资产市场风险总VAR值（10天、99%置信区间、两年组合收益率日波动率）；

　　2、外汇资产汇率风险VAR值；

　　3、美元、港币股票资产股价波动VAR值；

　　4、美元、港币债券资产利率波动VAR值；

　　（二十）特定压力测试

　　以当前外汇资产规模和2008年12月31日预测外汇资产规模为基础，在下述假设情况下进行压力测试，说明突破风险限额情况应对措施：

　　1、在美元汇率波动（上涨2%、持平、下跌2%）三种假设情景下，外汇资产损益情况。

　　2、在香港恒指波动（最高24000点、一般22000点、最低20000）三种情景下，港币权益资产损益情况。

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