第二条 证券公司应当建立风险控制指标动态监控系统（以下简称动态监控系统），实现风险控制指标的实时、动态监控和自动预警。
第三条 动态监控系统至少具备以下功能：能够覆盖所有影响净资本及其他风险控制指标的业务活动环节，动态计算净资本等各项风险控制指标，及时反映有关业务和市场变化对公司风险控制指标的影响；能够根据各项业务特点实施实时监控，按照预先设定的阀值和监控标准对净资本等风险控制指标进行自动预警；能够生成净资本等风险控制指标动态监控报表。
第四条 证券公司应当至少每季度评估一次动态监控系统的有效性，并根据市场、业务发展、技术、监管环境的变化适时调整和完善，确保系统运行正常、数据准确、完整，并能有效支持证券公司开展敏感性分析和压力测试等。
第五条 证券公司应当向住所地证监局开放动态监控系统数据接口，并提供履行监管职责所需的查询权限。
第二章 系统的组织与制度保障
第六条 证券公司应建立健全风险监控工作的组织体系，指定相应的高级管理人员负责管理动态监控系统的建设与运行，指定相关部门负责动态监控系统的设计开发、运行管理、系统维护等工作。
第七条 证券公司应建立健全动态监控系统的相关规章制度，明确有关部门的职责、技术规范、操作规程、报告要求等。建立健全岗位分离和监督制约机制，对动态监控系统用户实行适当的授权管理。
第八条 证券公司应当指定独立于经纪、投行、自营、资产管理等业务的部门牵头负责动态监控系统的建设、运行，并履行以下职责：
（一）会同相关部门研究并协调解决动态监控系统建设、运行、维护等工作中的问题；
（二）负责或督促相关部门完成动态监控系统所需数据的采集、整理，并实施动态监控，编制动态风险监控报告等；
（三）负责定期或不定期对动态监控系统进行后续检查，保证及时准确生成数据源数据，及时发现数据误差的主要来源，并采取有效措施保证按日计算的各项风险控制指标的正确性；
