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中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心关于公布《全国银行间外汇市场人民币外汇货币掉期交易规则》的通知

　　7天回购定盘利率（365天）
　　HIBOR（365天）
　　EURIBOR（360天）
　　英镑LIBOR（365天），其他外币LIBOR（360天）
　　港币、日元和英镑固定利率（365天），其他币种固定利率（360天）
利率定价日　人民币：起息日-2
　　美元：起息日-2　		7天回购定盘利率的定价日＝起息日-1/2
　　SHIBOR的定价日＝起息日-0/1/2
　　1年期定期存款利率的定价日＝起息日-2
　　LIBOR的定价日＝起息日-2
　　HIBOR的定价日＝起息日-2
　　EURIBOR的定价日＝起息日-2


　　4.货币掉期相关日期与调整
　　图1：货币掉期的成交日、定价日、起息日、付息日、到期日关系示意图 （略）
　　4.1成交日（Trade Date）
　　成交日是交易双方达成货币掉期交易的日期。
　　4.2起息日（Value Date）
　　起息日是货币掉期交易开始计息的日期。每个付息周期的起始日均为该期限的起息日。
　　首次起息日 是期初开始计息的日期，也是期初本金交换日。首次起息日默认为成交日后的第2个工作日，即T＋2。
　　4.3利率定价日（Fixing Date）
　　利率定价日是在每个付息周期开始前根据参考利率确定该期浮动利率值的日期。利率定价日默认为起息日前两个工作日，即V-2。
　　4.4付息日（Payment Date）
　　付息日是交易双方向对方支付利息的日期。每个付息周期[4]（[4]付息周期的天数为该周期的起息日（含）至该周期的付息日（不含）之间的天数。）的终止日均为该期限的付息日。这一付息周期的付息日同时即为下一付息周期的起息日。付息日可根据起息日和付息周期计算得到。
　　当两个币种各自的付息频率（付息周期）不一致时，两个币种各自的付息日也可能不完全一致。
　　4.5到期日（End Date）
　　到期日是最后一次交换现金流的日期。到期日也是期末本金交换日。到期日可根据首次起息日和交易期限计算得到。
　　举例：假设A行、B行于2007年9月12日达成期限为3年的人民币兑美元货币掉期交易，双方约定期初期末均交换本金，并于2007年9月14日起定期交换两种货币的浮动利息，其中，A行每三个月向B行支付人民币利息，B行每六个月向A行支付美元利息，则该例中：
　　（1）双方于2007年9月14日（首次起息日）进行期初本金交换。


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
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